Сравнение EPS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC).
EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или ^GSPC.
Основные характеристики
| EPS | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.09% | 25.82% |
| Дох-ть за 1 год | 37.56% | 35.92% |
| Дох-ть за 3 года | 10.37% | 8.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.40% | 11.43% |
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 4.60 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 4.48 |
| Коэф-т Мартина | 23.74 | 20.05 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 11.53% | 12.28% |
| Макс. просадка | -54.43% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EPS и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EPS и ^GSPC
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 27.09%, а ^GSPC немного ниже – 25.82%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.40% против 11.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EPS и ^GSPC
Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPS и ^GSPC
WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.00% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.