PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPS и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EPS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
423.65%
308.69%
EPS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPS:

2.28

^GSPC:

2.10

Коэф-т Сортино

EPS:

3.07

^GSPC:

2.80

Коэф-т Омега

EPS:

1.44

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

EPS:

3.41

^GSPC:

3.09

Коэф-т Мартина

EPS:

15.34

^GSPC:

13.49

Индекс Язвы

EPS:

1.74%

^GSPC:

1.94%

Дневная вол-ть

EPS:

11.68%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

EPS:

-54.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EPS:

-3.16%

^GSPC:

-2.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPS показывает доходность 24.95%, а ^GSPC немного ниже – 24.34%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.91% против 11.06% соответственно.


EPS

С начала года

24.95%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

9.71%

1 год

25.46%

5 лет

13.08%

10 лет

11.91%

^GSPC

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPS, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.282.10
Коэффициент Сортино EPS, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.072.80
Коэффициент Омега EPS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.441.39
Коэффициент Кальмара EPS, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.413.09
Коэффициент Мартина EPS, с текущим значением в 15.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.3413.49
EPS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.28
2.10
EPS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок EPS и ^GSPC

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.16%
-2.62%
EPS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и ^GSPC

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) составляет 3.57%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что EPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.57%
3.79%
EPS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab