PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EPS и ^GSPC составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение EPS с ^GSPC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC).

EPS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPS или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности EPS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPS:

0.72

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

EPS:

1.03

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

EPS:

1.15

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

EPS:

0.67

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

EPS:

2.54

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

EPS:

4.69%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

EPS:

18.40%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

EPS:

-54.43%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

EPS:

-4.24%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, EPS показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции EPS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.85% соответственно.

EPS

С начала года

0.42%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-2.94%

1 год

13.22%

3 года

13.01%

5 лет

15.21%

10 лет

11.72%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Fund

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPS
Ранг риск-скорректированной доходности EPS, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPS на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок EPS и ^GSPC

Максимальная просадка EPS за все время составила -54.43%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPS и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPS и ^GSPC

WisdomTree U.S. LargeCap Fund (EPS) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 4.55% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...